Para exportar un shp en QGIS.
1. Abrir el archivo que desea convertir a shp.
Dar clic derecho a la capa y seleccionar ‘Exportar’ y luego ‘Guardar objetos como…

2. Seleccionar el formato Archivo shape de ESRI.
y completar el campo ‘Nombre de archivo’ haciendo clic en los … (puntitos)

3. Por ultimo de hacer clic en ‘Guardar’.